Bollinger Bandas Gás Natural

Artigos de análise técnica Escrito por Jim Robinson Os mercados se movem entre a baixa volatilidade que os movimentos de tendência se movem para movimentos de alta tendência de volatilidade. Uma das melhores maneiras de ver isso acontecer é com as Bandas Bollinger. Quando um mercado faz um movimento de alcance extremamente estreito, as Bandas de Bollinger ficarão estreitamente próximas. Quando as bandas se estreitam, mostra um mercado de volatilidade extremamente baixo. Uma baixa volatilidade das previsões do mercado - um movimento de alta volatilidade é mais do que provável - ao virar da esquina. Esta é uma grande configuração comercial e uma oportunidade de ganhar dinheiro está à mão. As Bandas que se estreitam juntas não prevêem a direção de que a fuga será, mas muitas vezes é bastante claro a partir da análise técnica clássica, de modo que as probabilidades favorecem a fuga. TRABALHO - UMA BASE DE GAMA ESSERADA No início deste gráfico de 32003 a 50603, o Trigo fez um padrão de base de faixa estreita. As bandas de Bollinger diminuíram. Não havia dúvida de que um movimento de baixa volatilidade estava acontecendo. Isso nos alertou que esta era uma configuração comercial do Million Dollar. Uma possível oportunidade de negociação estava à mão, o trigo explodiu para o lado oposto de lá. Em 80803, as Bandas de Bollinger se aproximaram muito. A estrutura de comércio ficou como um polegar dolorido. Não havia faltando este Beans explodiu acima das bandas e o resto é história. A seguir, escreveu e apresentou um quadro para os assinantes da newsletter. Antes de o Gás Natural fazer o grande movimento: Este gráfico de Gás Natural está fazendo uma faixa estreita. Poderíamos começar a comprar sinais de compra e venda parabólicos até que percebemos a tendência. Também podemos aguardar uma ruptura e procurar que as bandas se expandam. Isso nos mostraria a direção da fuga. Então, poderíamos subir a bordo da direção da tendência, já que o gás natural sofreu uma tendência de baixa e está fazendo uma base. As probabilidades favorecem que este mercado explodirá para o lado oposto. É o que aconteceu desde o que foi escrito acima. O gás natural explodiu para o lado oposto. Observe como as Bandas de Bollinger passaram de uma faixa estreita (Baixa Volatilidade) e estão se expandindo com o Rally (High Volatility). Isso nos dá um monte de informações de negociação 1 - Um Major Low é mais provável - este mercado deve continuar a reagir 2 - Como as bandas se expandiram à medida que o mercado subia. A tendência deve continuar muito mais alta aqui 3 - Podemos comprar todas as correções neste Mercado a partir daqui. É claro que temos que monitorar o mercado diariamente. Qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. Mas, como hoje, a análise de mercado acima é boa. Um baixo é em - permaneça otimista - procure lugares para comprar. Como sempre use uma parada se errado em todos os negócios. Aqui estão alguns exemplos de ações que fazem um alcance estreito e, em seguida, um forte movimento. O indicador de parada parabólica é uma ótima maneira de garantir que você esteja a bordo para o grande movimento e um bom indicador para usar como uma parada. Às vezes é preciso um par de trys para embarcar no grande movimento. O parabólico é um sistema de negociação de parada e reversa. O parabólico funcionará como um sinal de entrada, então, use a parada parabólica e o sinal reverso para mudar as posições no mercado, se necessário. Então, você usa o parabólico para: 1 - Insira o mercado 2 - Como uma parada se errado no sinal de entrada 3 - Como um novo ponto de entrada para ir com o mercado a outra direção, se necessário. O indicador parabólico é apenas uma idéia para um sinal de entrada. Você pode usar qualquer sinal de entrada para você. Quando você vê um mercado de baixa volatilidade. A razão pela qual pode levar alguns trys para entrar no mercado no lado direito do movimento da grande tendência é porque o mercado pode fazer uma falha falsa. Por exemplo, o mercado pode fazer uma base e estar pronto para fazer uma forte manifestação, mas primeiro pode fazer um forte movimento abaixo da base. Isso é chamado de falso falso ou falso na cabeça. Então, o movimento real pode começar e o mercado vai se reunir a partir daí. O falso breakout pode ser em qualquer direção e às vezes pode haver alguns movimentos falsos. Anos atrás, o falecido Bruce Babcock, da Commodity Traders Consumers Review, me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante das Bandas Bollinger seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rápidas e rápidas pode ser dispensada - eu não sou um conselheiro de troca de estoque ou commodity. A informação neste site é apenas para educação comercial. Não há recomendações de negociação para qualquer indivíduo feito neste site e esta informação é uma troca de papel para educação comercial. Todas as negociações são extemamente arriscadas e apenas o capital de risco deve ser usado na negociação. Extinção de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. ARTIGO 4.41 da CFTC - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR BENEFÍCIOS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS. Fisando bandas de Bollinger Bandas de Bollinger são amplamente utilizadas na comunidade comercial e são um componente chave de muitas estratégias de negociação. Por sua natureza, as bandas de Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não é sem suas desvantagens. Este artigo apresentará uma abordagem revisada para o conceito de banda comercial com o objetivo de aprimorar significativamente o foco desta classe de indicadores. Ambos são válidos e compartilham um patrimônio comum, mas são bastante diferentes em avaliação e em aplicação. A derivação aqui é denominada banda de volatilidade. Este artigo explica por que essa derivação é necessária e como ela é construída e fornece resultados de testes preliminares de alto nível. Embora as bandas de volatilidade sejam originais em design e execução, elas foram inspiradas pelo trabalho de Dennis McNichollrsquos para melhorar as bandas de Bollinger no final da década de 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, em outubro de 1998). Houston, temos um problema popularizado por John Bollinger, que lhes deu seu nome, as bandas de Bollinger são simplesmente uma parcela de um múltiplo do desvio padrão do preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Com o uso do desvio padrão, devemos esperar razoavelmente que a distribuição do preço em torno da média deve estar em conformidade com a normalidade estatística ou se aproximar dela. Infelizmente, este não é o caso das bandas de Bollinger e levou a uma busca para corrigir o problema. Com base nas observações das bandas de Bollinger, aqui estão alguns dos problemas: bull Eles são ensaiados com alto atraso, já que praticamente todos os indicadores SMA são. Conseqüentemente, o usuário deve estar atento ao atraso no que as bandas apresentam. Touro Eles não cobrem o preço de forma consistente com uma distribuição gaussiana. Ou seja, 68,2 dos preços devem ser encontrados dentro de um desvio padrão da média da amostra, 95,4 dos preços devem ser encontrados dentro de dois desvios padrão da média, etc. Isso será descrito como a relação preço-preço. Embora possa ser debatido se as variações diárias dos preços são normalmente distribuídas, a relação de preço de Bollinger pode ser dita para oferecer pouca ou nenhuma informação de uma perspectiva probabilística. Touro A relação preço-preço não é invariante em escala. Ou seja, a relação de preço entre um determinado desvio padrão não permanece constante à medida que os prazos aumentam. Por exemplo, veja o seguinte com base nos preços SampP 500 com bandas 2xSD: bandas Bollinger de 160 bar: relação banda de preços 83,7 bandas Bollinger de 80 bar: relação banda de preço 86,2 bandas Bollinger de 20 bar: relação banda de preços 88,5 touro O movimento das bandas contra o A média móvel não se correlaciona com a volatilidade histórica. Ver como as bandas de Bollinger se destinam, em parte, a refletir mudanças na volatilidade, isso é um problema. Felizmente, esses problemas podem ser resolvidos de forma prática. Ao abordar sistematicamente cada uma dessas questões, por sua vez, podemos construir um indicador que complementa em vez de substituir as bandas de Bollinger e fornece uma útil ferramenta de troca adicional. A solução também é mais simples do que o previsto. Bandas de volatilidade Vamos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso é com um gráfico (veja ldquoVolatile solution, rdquo left). Neste gráfico do SampP 500, itrsquos limita com quanta força as bandas de volatilidade afetam as mudanças de preços em relação às giroses lentas e às vezes selvagens e largas das bandas de Bollinger. As bandas de volatilidade conseguem isso através da aplicação de uma média móvel de baixa lag e calculando o desvio padrão do preço em relação a essa média móvel. Observe que a função de desvio padrão ldquostandardrdquo é uma ferramenta inadequada para isso. O resultado é trocar bandas com baixo atraso. Letrsquos vê com que eficácia essas bandas encapsulam os preços do SampP 500 em 2xSD: bandas de volatilidade de 160 bar: relação banda de preços 94,6 bandas de volatilidade de 80 bar: proporção de banda de preços 95,3 bandas de volatilidade de 20 barras: taxa de faixa de preços 95,7 Para validar este ponto, letrsquos espere o Números para 1xSD: bandas de volatilidade de 160 barras: taxa de banda de preços 65,0 bandas de volatilidade de 80 bar: relação de faixa de preço 66,9 bandas de volatilidade de 20 barras: relação banda de preços 67,8 David Rooke é um comerciante e pesquisador profissional e independente de TI com sede em Berkshire, United Reino. Seu foco principal é modelar índices financeiros e planejar riscos. Alcance-o no dverkegmail