Abertura Gama Trading Sistema

Faixa de Abertura Estratégia de Negociação de Fugas (Saídas) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (Faixa de Abertura 8211 ORB). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho da saída de destino e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: NA. Entrada de comércio: Faixa de abertura Fusão: Um comércio é tomado em uma quantidade predeterminada acima abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: TargetIndex amp TimeIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Intervalo de Abertura de Abertura (ORB): Um comércio é tomado a uma quantidade predeterminada acima abaixo do aberto. A quantidade predeterminada chama-se alongamento (definido acima). Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Se ambas as paradas são acionadas durante o mesmo dia, consideramos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que a negociação foi perdedora. Tempo de saída: n dia ao fechar, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Short Trades: Uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Os valores são calculados no dia da entrada. Target Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada se High Entry Target. Short Trades: Uma compra no fechamento é colocada se Low Entry Target. Target é o múltiplo do risco inicial por trade (definido por exit) e TargetIndex. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, Step 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Etapa 0.25 ATRLength 20 ATRStop 6 TargetIndex 1.0, 10.0, Etapa 0.25 TimeIndex 1, 40, Etapa 1 O sistema de breakout de intervalo aberto é um conceito bem conhecido. É uma variação do sistema clássico do breakout da N-barra. Este conceito é tão amplamente falado porque ele funciona. Vou mostrar-lhe uma nova torção do conceito que nunca é discutido em qualquer outro lugar. Open Range Breakout O que faz o open-range breakout system fazer 1. ele identifica o preço mais alto e menor preço atingido desde aberto até o Start Time, patrocinador mensagem (anúncio gratuito para todos os membros) 2. longo em uma parada ao preço mais alto e curto Em uma parada ao preço mais baixo obtido em 1, 3. somente comércio uma vez por direção, então no máximo 1 longa e 1 posições curtas tomadas por dia, 4. sempre saem na hora final do dia, 5. quando o intervalo de Sessão de negociação anterior está acima determinado limiar da faixa média dos dias de negociação anteriores, nenhum comércio é tomada para o dia Aqui está o sistema de negociação, Abertura de intervalo aberto. Você pode usar o Indicator Manager para instalar este sistema em seu NeoTicker. O sistema é escrito na fórmula e pode ser instalado no NeoTicker apenas copiando isso para o diretório do indicador. Depois de instalar o indicador, agora você pode configurar seu gráfico. O exemplo que eu vou usar é 10-min ES, indo todo o caminho de volta a 1998. Lembre-se de definir o gráfico para o intervalo de tempo adequado como a sessão regular de negociação de ES é 09:30 às 16:15, hora do Leste . Quando você aplicar o sistema, lembre-se de definir seu preço múltiplo para 50 e min tick tamanho para 0,25. A comissão que eu usei em meus testes é de 2,5 por comércio. Aqui está o resultado do sistema. Como um sistema central, sem sinos e assobios, ele funciona razoavelmente bem. Uma questão, porém, é que o desempenho ultimamente não é tão bom. Vá para o Chart Manager e alterar o intervalo de tempo de negociação chart8217s a partir do original 9:30 AM 8211 4:15 PM, para 10:00 AM 8211 4:00 PM. Esta técnica é conhecida como Redução de Dados. Que eu discuti em mais detalhes em outro artigo intitulado 8220Daytrading o Emini8221 na Análise Técnica da Stock 038 Commodities revista, agosto 2003 questão. Aqui está o desempenho do sistema usando dados reduzidos. Você provavelmente não acredita que é o mesmo sistema com os mesmos parâmetros padrão, don8217t você Para melhorar um sistema de negociação não envolve necessariamente um monte de torção de parâmetros. A coisa mais importante a fazer é entender por que o sistema não está fazendo o que deveria e encontrar soluções de lógica para resolver o problema. Neste caso, é óbvio que a abertura de 20 a 30 minutos é muito caótico e assim é os últimos 15 minutos de negociação. Ao remover essas informações, melhoramos a estabilidade de nossos sinais, assim a melhoria no desempenho. Ampliação Breakout A maioria de vocês sabem que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de 3 bar retracement e tenho toneladas de feedback positivo. Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos que tais métodos de entrada simples poderia ser tão eficaz. A grande maioria dos comentários que recebi foram solicitações de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar. A razão I8217m focando em estratégias simples é porque tantas vezes eu vejo comerciantes início que acreditam que estratégias complexas equiparam a estratégias rentáveis ​​e que não é o caso. Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerir, por isso, mais frequentemente do que não, as estratégias complexas não equivalem à precisão ou rentabilidade como muitas vezes se acredita ser o caso. Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que trocaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou rentável no passado . Abertura Intervalos de Intervalos Com Resistência ao Teste de Tempo Isto é o que me levou a escrever sobre o método de abertura da amplitude de abertura. Esta estratégia de entrada simples tem sido em torno de mais de 50 anos e continua a ser uma das estratégias de entrada mais populares para este dia. Por uma questão de fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a fuga de intervalo de abertura como seu método de entrada principal. A faixa de abertura é o preço mais alto eo preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, me refiro à primeira meia hora de intervalo de negociação como o preço de abertura do suporte. Este período de negociação particular é importante porque mais frequentemente do que não define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual podem ocorrer vários eventos intermediários. Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios governamentais, ganhos de ações, notícias de mercados no exterior e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado. Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que acontece de ser a parte mais emocional da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essa informação em seu preço. Mesmo que a maioria dos mercados estão abertos virtualmente ao redor do relógio, a maioria do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão durante a noite, mas começa depois que o mercado acionário abre todos os dias às 8:30 hora central. É quando os comerciantes institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas de execução de comércio computadorizado chamado programa de compra e venda de programas. O volume é tão grande que pode ter um impacto muito forte no movimento a curto prazo do mercado de ações. Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão da noite, portanto, é muito difícil ver realmente o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a operar durante a sessão diária. Houve inúmeras vezes quando o mercado overnight está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora da sessão de negociação. Portanto, os mercados overnight oferecem pistas fortes na direção que o mercado está dirigindo, mas finalmente, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação. Condições devem ser cumpridas antes da execução Para negociar a fuga de intervalo de abertura, eu prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra alguns ticks acima do preço mais alto atingido durante os seis bares anteriores e simultaneamente colocar um stop vender alguns ticks abaixo O preço mais baixo atingido durante as últimas 6 barras de negociação. Além disso, preciso garantir que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção. Evite negociar tarde no dia A primeira condição para entrada no mercado é o tempo. O mercado deve bater a parada da compra ou a parada da venda dentro de uma hora de definir o alto eo baixo do suporte da escala da abertura ou uma e meia hora após o sino da abertura. De anos de observação e computador de volta testando vários mercados diferentes, eu concluí que quanto mais rápido o mercado quebra acima ou abaixo do intervalo de abertura de faixa, melhor as chances do comércio de trabalho. Além disso, a maioria das fugas que ocorrem mais tarde no dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e direção que vale o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação. Bias para um lado A segunda condição antes de colocar a minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continua viés para uma determinada direção. Muitas vezes eu vejo mercados balançar para frente e para trás entre o alto eo baixo da faixa de abertura. A maioria do tempo quando eu vejo este tipo de ação de mercado eu evito entrar no mercado mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas. A ação de mercado ideal antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa tanto o alto quanto o baixo em mais de uma ocasião ou negocia perto desse nível repetidamente, fazendo altos mais altos e baixos mais altos em antecipação de irromper ao lado positivo Ou, alternadamente, fazer mais baixas baixas e baixas máximas para a maioria da primeira meia hora levando a uma avaria para a desvantagem. O que eu não quero ver é o mercado que continua a balançar para trás em uma faixa de negociação intermitente entre o colchete alto e baixo. A secagem do volume não é boa A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou aumento no volume que conduz à ruptura ou desagregação do preço fora do intervalo de preços de intervalo de abertura. A grande maioria dos picos de volume de mercado de tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil avaliar o volume no 30 Minutos, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos. Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, enquanto o volume está caindo gradualmente e ainda está dentro da faixa que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, eu don8217t considerá-lo um disjuntor comercial. Se no entanto, eu acho que o volume é apenas mover em comparação com a forma como foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsiderar colocando a ordem. Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você vai desenvolver uma boa idéia de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume. Lembre-se sempre que as entradas breakout normalmente são acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de sua perda de parada leva em conta a volatilidade adicionada e ajustar seus níveis de stop loss em conformidade. Boa sorte em sua negociação Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks. Opening Range Breakout: Um sistema que oferece sinais para lucros rápidos A estratégia de fuga de intervalo de abertura é uma das estratégias de negociação primeiro dia explicado em detalhes para os comerciantes individuais. Em 1990, Toby Crabel escreveu um livro chamado Day Trading com padrões de preços a curto prazo e Abertura Breakout gama. Este livro está fora de circulação há anos e rumores de que Crabel não daria permissão para uma segunda impressão, porque ele estava rentável gestão de dinheiro com as estratégias. Cópias estão ocasionalmente disponíveis para preços a partir de várias centenas de dólares em sites de leilão na Internet. O livro descreve regras muito específicas para a negociação de vários mercados, em vez de uma visão geral, mas prática como este artigo oferece. Os comerciantes que utilizam a estratégia de fuga de intervalo de abertura calcular a faixa de abertura, que é a diferença entre o preço mais alto eo menor preço nos primeiros minutos de negociação. Os prazos comuns são os primeiros 15 minutos ou os primeiros 30 minutos do dia de negociação, embora possam ser usados ​​períodos mais longos ou mais curtos. Se o preço se move significativamente acima ou abaixo dessa faixa, os comerciantes esperam ver seguir e vai colocar ordens para entrar comércios perto da alta e baixa da faixa de abertura. Como os comerciantes usam Um exemplo da estratégia de fuga de intervalo de abertura pode ser descrito com algumas regras: 1. Calcule o intervalo de abertura. Por exemplo, se o alto é 102 eo baixo é 98 nos primeiros 15 minutos do dia de negociação, o intervalo de abertura seria igual a 4. 2. O tamanho do intervalo é adicionado ao alto e uma ordem de compra é colocada Por esse preço. Neste exemplo, 4 é adicionado a 102 e uma ordem de compra é colocada em 106. 3. Subtraindo o intervalo do baixo fornece o ponto de entrada curto. Neste caso, o comerciante entraria em uma ordem para ficar curto em 94, que é 4 abaixo da baixa da faixa de abertura em 98. 4. Se os preços caem para trás para o meio da faixa, então o comerciante iria fechar a sua posição com um perda. Neste exemplo, um comércio longo entrado em 106 seria fechado em 100 e um comércio curto entrado em 94 seria fechado com uma perda em 100. 5. Todos os comércios são fechados no fim do dia. Existem muitas variantes possíveis dessas idéias. O intervalo de tempo pode ser alterado na etapa 1. Um múltiplo da faixa pode ser alterado nas etapas 2 e 3. Por exemplo, os comerciantes agressivos podem usar um múltiplo de menos de 1 (como 0,5) para gerar mais comércios, enquanto os comerciantes mais conservadores podem usar Um múltiplo maior (como 2) para negociar apenas as tendências mais fortes. Os níveis de stop-loss podem ser variados na etapa 4 e os objetivos de lucro poderiam ser adicionados como saídas na etapa 5. Por que é importante para os comerciantes A estratégia de abertura da faixa de abertura tem sido amplamente utilizada pelos comerciantes para lucrar com movimentos intraday. Este é também um sistema de comércio ideal para comerciantes do dia com empregos em tempo integral. Todos os dados necessários são conhecidos logo após a abertura do mercado, 15 minutos após a abertura no exemplo mostrado. Ordens podem ser rapidamente calculadas e introduzidas com um corretor para que os comerciantes podem lucrar com tendências intraday sem ter de monitorar o mercado durante todo o dia. Artigos mais populares